美联储发布二次压力测试方案,或延迟银行派息

美联储首次对华尔街进行年内第二次的压力测试。

美联储表示,由于新冠病毒大流行的“持续不确定性”,需要对华尔街进行第二次的压力测试,测试结果将在2020年底前公布。具体而言,美联储正考虑把对银行派息和股票回购的限制延长至2020年底,将在未来两周内决定是否延长限制。

美联储发布二次压力测试方案,或延迟银行派息

该限制原定于第三季度结束时失效。如果延长限制至今年年底,可能将令银行感到失望。此前摩根大通已经表示,如果监管机构允许,可能在今年第四季度恢复股票回购。

美联储还发布了华尔街银行压力测试的两个假设情境,这些情境与新冠肺炎疫情引发的经济损失有所关联。测试结果将在2020年底前公布,但美联储没有明确表示这些结果是否会影响银行业的资本需求。美联储领导人此前曾明确表示,他们不希望在危机期间提高资本金要求。美联储副主席夸尔斯称:

“尽管经济在上一季度大幅改善,但未来几个季度的不确定性仍十分高,这两项额外的测试将提供更多有关大型银行弹性的信息。”

这是美联储首次在一年内对银行进行多次测试。此次测试将显示,如果失业率远高于目前疫情引发的水平,银行等贷款机构将受到怎样的影响。

压力测试包括两个假设情境,其中一种情景是假设失业率为12.5%,国内生产总值(GDP)下滑3%,以及海外市场出现更大的混乱;而另一种情况则是受到持续时间较长但是程度较轻的冲击。

尽管各大银行轻松地通过了今年的第一轮测试,但美联储对一些主要银行在新冠疫情期间的表现进行了分析,称部分银行的资本金低于最低标准,不过它没有公布具体银行的业绩。而这次压力测试的结果将会公开。

值得留意的是,在6月份的例行压力测试中 ,高盛和大摩在美国的银行中表现最差。在美联储的压力测试中,资本市场在危机期间受到的压力会更大,而这两家银行的业务更依赖于资本市场,因此它们通常比其他银行遭受的打击更严重。

与上一轮压力测试不同的是,本轮测试将会对测试的内容彻底重新调整,这是第一次将测试结果与每家银行全年需要维持的资本数量挂钩。目前,美联储还没有明确表示,今年第二轮的测试结果是否会取代上一轮的结果。因为根据上一轮的结果,美联储可能会提高每家银行的最低资本要求。

不过,如果美联储已经把银行派息和股票回购的限制延长至2020年底,那么提高最低资本金的要求可能就显得没有那么重要了。小摩首席财务官Jennifer Piepszak本周表示:

“即使在危机期间,我们仍有多余的资本,并计划在下个季度利用这些现金回购股票。但这显然是取决于我们是否有监管限制,我们将非常审慎地考虑不同的情景,以及在这些情景下我们需要的资本金数量。”

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